<달러-원 옵션> 나홀로 원화 약세 우려



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장에 나홀로 원화 약세 대한 우려로 변동성이 상승했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "아시아에서 원화와 페소화만 제외하고 글로벌 달러 약세 흐름에 동참하고 있다"며 "최근 달러-원 현물이 상승했음에도 '롱 마인드'가 생성되지 않는 것은 당국 개입이 야기할지 모르는 역효과에 대한 두려움 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "달러-원이 어느 순간 급락할지 모른다는 막연한 불확실성에 대한 우려가 시장에 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.8/7.8%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.8/9.8%, 1년 9.3/10.7%였다가 이날 각각 7.25/7.9%로, 7.6/8.6%로, 8.1/9.1%로, 9.0/10.0%로, 10.0/10.7%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전주 0.1/0.8%의 '풋 오버'에서 변동이 없다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.0/8.3%에서 8.15/8.65%로 소폭 올랐고 R/R은 전주 0.3/0.8%의 '풋 오버'에서 움직이지 않았다.

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