<달러-원 옵션> 해외거래자들 휴가서 '컴 백'..시장 활기 되찾아





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 30일 해외 달러-원 옵션시장이 연말 휴가를 떠났던 거래자들이 돌아오면서 활기를 되찾았다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "새해를 앞두고 연말 휴가에서 많은 거래자들이 돌아왔다"며 "당장 이 여파로 1개월 변동성이 6%대에서 7%대로 상승해 이틀째 유지되고 있다"고 말했다. 서 딜러는 "하지만 집중적인 거래는 여전히 3개월물 이상의 장기물로 몰려있다"며 "1년물의 경우 변동성 10% 이상에서 계속 거래되고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.25/7.9%, 2개월 7.6/8.6%, 3개월 8.1/9.1%, 6개월 9.0/10.0%, 1년 10.0/10.7%였다가 이날 각각 7.2/7.9%로, 7.4/8.4%로, 8.0/8.9%로, 9.0/9.9%로, 9.8/10.7%로 유지됐다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.1/0.8%의 '풋 오버'에서 변동이 없다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.15/8.65%에서 8.45/8.75%로 올랐고 R/R은 전날 0.3/0.8%에서 0.6/1.0%로 '풋 오버'를 확대했다.

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