<달러-원 옵션> 장기물 이상에서 변동성 매수세 강해





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 31일 해외 달러-원 옵션시장이 한산한 연말 장세를 보였다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "전형적인 연말 장세를 보였다"며 "다만 장기물 이상에서는 변동성 매수세가 강하다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.2/7.9%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 8.0/8.9%, 6개월 9.0/9.9%, 1년 9.8/10.7%였다가 이날 각각 7.0/7.9%로, 7.4/8.4%로, 7.8/8.9%로, 8.9/9.9%로, 9.8/10.8%로 소폭 하락했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.1/0.8%의 '풋 오버'에서 변동이 없다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.45/8.75%에서 8.5/8.8%로 올랐고 R/R은 전날 0.6/1.0%에서 0.5/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다.

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