<달러-원 옵션> 북핵사찰 수용으로 R/R '풋 오버' 강화





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 중장기 리스크리버설(R/R)이 북한의 핵사찰 수용 소식으로 '풋 오버'를 더 강화했다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "새해 옵션시장의 흐름은 R/R 강화, 장기물 매수세 유지 등"이라며 "해외 거래자들이 원화 강세 쪽으로 시선을 맞추고 있다"고 말했다. 서 딜러는 "특히 북한의 핵사찰 수용 소식이 전해지면서 이런 움직임이 강해졌다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전장 1개월 7.0/7.9%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.8/8.9%, 6개월 8.9/9.9%, 1년 9.8/10.8%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.5/8.5%로, 8.0/9.0%로, 8.9/9.9%로, 9.8/10.7%로 큰 변동은 없다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전장 0.1/0.8%의 '풋 오버'에서 변동이 없고 3개월물은 0.4/1.1%, 1년물은 0.8/1.2%를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전장 8.5/8.8%에서 변함이 없고 R/R도 전장 0.5/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다.

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