<달러-원 옵션> 해외 3개월물 이상에 베팅 강화



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장의 거래자들이 해외 3개월물 이상에 베팅을 강화하는 양상을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "3개월물 이상의 변동성과 리스크리버설을 사려는 움직임이 강하다"며 "거래자들이 올해는 전망을 길게 하는 양상"이라고 말했다. 거래자들은 글로벌 달러화 약세, 위앤화 절상 등으로 중장기 원화 강세 전망이 우세하다. 달러-원 옵션 변동성은 이날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.5/8.5%, 3개월 8.2/9.2%, 6개월 9.0/10.0%, 1년 9.2/10.7%를 기록했다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 0.4/1.2%, 3개월은 0.8/1.2%의 '풋 오버'를 나타냈다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 9.25/9.5%, R/R도 0.9/1.25%의 '풋 오버'를 나타냈다.

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