<달러-원 옵션> 달러-엔 영향 단기 변동성 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 달러-엔 영향으로 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물이 상승하면서 변동성이 하락했다"며 "이 때문에 달러-원 옵션의 단기 변동성도 약세를 보였다"고 말했다. 강 팀장은 "반면 위앤화 변동성 상승, 글로벌 달러 약세 등으로 3개월 이상에서는 변동성 매수호가가 점차 올라가는 양상"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.5/8.5%, 3개월 8.2/9.2%, 6개월 9.0/10.0%, 1년 9.2/10.7%였다가 이날 각각 6.9/7.9%로, 7.5/8.5%로, 8.5/9.2%로, 9.0/10.0%로, 9.7/10.7%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.4/1.2%였다가 이날 0.4/1.0%로 '풋 오버'를 매도쪽에서 줄였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.25/9.5%에서 8.7/9.0%로 줄였고, R/R도 전날 0.9/1.25%에서 0.8/1.1%로 '풋 오버'를 축소했다.

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