<달러-원 옵션> 개입 따른 엔 폭락 불구 변동성 미동





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 단기 변동성이 일본정부의 개입에 따른 달러-엔 폭등에도 불구 소폭 움직이는 데 그쳤다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 1개월 옵션 변동성이 고작 0.3% 오르는데 그쳤다"며 "마찬가지로 달러-원 단기 옵션 변동성도 별 움직임이 없었다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 이날 1개월 6.8/7.0%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 8.0/9.0%, 6개월 8.9/9.9%, 1년 9.7/10.7%였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 이날 0.4/1.0%로 '풋 오버'를 유지했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 이날 8.0/8.3%였고 R/R도 이날 0.1/0.9%의 '풋 오버'를 보였다.

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