<달러-원 옵션> 단기 미미한 반면 중장기 '풋' 선호 증대



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 단기물이 현물의 하락에도 큰 반응을 보이지 않은 반면 중장기물에서 시장의 달러 '풋' 선호 현상이 두드러졌다. 6개월물에서 '풋 오버'인 리스크리버설(R/R)의 매수호가가 1% 이상으로 올랐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 하락세를 보이고 있으나 단기 옵션의 변동성이나 R/R은 별 변동이 없다"며 "하지만 3개월물 이상의 옵션 변동성과 R/R은 강세를 지속했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.8/7.0%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 8.0/9.0%, 6개월 8.9/9.9%, 1년 9.7/10.7%였다가 이날 7.0/7.8%로, 7.5/8.3%로, 8.25/9.0%로, 8.8/9.5%로, 9.7/10.5%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전주 0.4/1.0%에서 0.5/1.1%로 '풋 오버'를 소폭 늘렸다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.0/8.3%에서 8.2/8.5%로 움직였고 R/R도 전주 0.1/0.9%에서 0.6/0.9%로 '풋 오버'를 유지했다.

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