<달러-원 옵션> 현물 움직임에 큰 영향 없어



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장은 달러-원 현물 움직임에 별다른 영향을 받지 않는 양상이다. 다만 6개월물 리스크리버설(R/R)이 '풋 오버'로 전날 1%에 거래된 후 이날 1.1%로 상승했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션의 단기물 변동성들은 움직임이 거의 없다"며 "다만 중장기물 이상에서는 달러 '풋' 선호 현상이 이어지고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "45일물로 1천150원의 행사가격을 가진 달러화 풋 옵션이 1억7천만달러 어치나 거래됐다"며 "이런 옵션을 파는 쪽과 사는 쪽이 둘 다 나타나고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/7.8%, 2개월 7.5/8.3%, 3개월 8.25/9.0%, 6개월 8.8/9.5%, 1년물 9.7/10.5%였다가 이날 각각 7.0/7.7%로, 7.4/8.15%로, 8.3/9.0%로, 8.9/9.5%로, 9.8/10.2%로 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.5/1.1%에서 0.4/1.1로 '풋 오버'에서 별로 변함이 없다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.2/8.5%에서 7.8/8.7%로 움직였고 R /R도 전날 0.6/0.9%에서 0.5/0.8%로 '풋 오버'를 소폭 줄였다.

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