<달러-원 옵션> NDF거래제한 조치로 거래전무



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장에서 정부의 차액결제선물환(NDF) 거래제한 조치로 관망세가 짙었다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "해외거래자들이 이번 조치 영향을 두고 보자는 양상"이라며 "하지만 단기적으로 '풋 오버'였던 리스크리버설(R/R)이 중립으로 돌아섰다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.9/7.9%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 8.2/9.2%, 6개월 8.7/9.7%, 1년물 9.5/10.5%였다가 이날 각각 7.25/8.25%로, 7.4/8.4%로, 8.4/9.4%로, 8.9/9.9%로, 9.6/10.6%로 각각 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 0.4/1.25%에서 중립으로 급락했고 1년물도 매수호가가 1% 이상이던 것이 0.6/1.25%로 내려앉았다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.0/8.3%에서 8.45/8.75%로 올랐고 R/R은 전날 0.3/0.8%에서 0.7/1.0%로 '풋 오버'를 소폭 확대했다.

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