<달러-원 옵션> 1년물 R/R 사상 최고치로 거래



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장에서 1년물 리스크리버설(R/R)이 사상 최고치인 1.25%에서 거래됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 런던에서는 물론 이날도 1년물 R/R이 '풋 오버'로 1% 이상에서 거래됐다"며 "이는 당국의 차액결제선물환(NDF) 거래제한 조치가 큰 영향이 없을 것이라고 판단한 것으로 볼 수 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.25/8.25%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 8.4/9.4%, 6개월 8.9/9.9%, 1년물 9.6/10.6%였다가 각각 7.3/8.3%로, 7.5/8.5%로, 8.5/9.5/5로, 9.0/10.0%로, 9.7/10.7%로 각각 움직였다. 또 달러-원 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전날 '풋 오버'인 1년물이 0.6/1.25%였다가 1.0/5%로 급등했다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.45/8.75%였다가 8.9/9.15%로 올랐고 R/R은 전날 0.7/1.0%에서 로 '풋 오버'를 소폭 확대했다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>