<달러-원 옵션> NDF규제 파장으로 거래 '뚝'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장에서 한국정부의 차액결제선물환(NDF)거래 규제 여파로 거래가 끊겼다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "NDF거래가 사실상 정부 조치로 끊겼기 때문에 옵션시장에서도 변동성이 줄어들 것이란 전망이 강하다"며 "이 때문에 옵션거래도 되지 않고 변동성만 급락했다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.3/8.3%, 2개월 7.5/8.5%, 3개월 8.5/9.5%, 6개월 9.0/10.0%, 1년 9.7/10.7%였다가 각각 이날 6.5/7.5%로, 7.2/8.2%로, 8.0/9.0%로, 8.8/9.8%로, 9.6/10.6%로 각각 급락했다. 또 달러-원 옵션의 1년물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 전주 '풋 오버'로 1.0/5%였다가 1.0/1.4%로 움직였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.9/9.15%였다가 9.25/9.55%로 올랐 고 R/R은 전주 0.7/1.0%에서 0.8/1.25%로 '풋 오버'를 소폭 확대했다.

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