<달러-원 옵션> 106엔 붕괴로 亞통화옵션 변동성 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 28일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-엔 현물의 105엔대 진입 영향으로 강세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "선진7개국(G7)회의를 앞두고 엔화 절상 기대가 커지면서 달러-엔 변동성이 상승했다"며 "이 여파로 아시아 통화들의 옵션 변동성이 전반적으로 올랐다"고 말했다. 강 팀장은 "이 가운데 특히 달러-원 옵션 변동성 상승폭이 크다"며 "이는 그간 원화가 다른 통화에 비해 변동이 별로 없었다는 심리때문"이라고 풀이했다. 하지만 리스크리버설은 변동성 강세만큼 '풋 오버'를 확대하지 못했다. 이는 시장참가자들이 달러-엔 105엔선을 두고 급락과 급등 가능성이 모두 있다는 견해가 있기 때문으로 설명됐다. 달러-원 옵션 변동성은 1개월 7.8/8.5%, 2개월 7.9/8.9%, 3개월 8.6/9.5%, 6개월 9.5/10.5%, 1년 10.2/10.7%를 나타냈다. 또 달러-원 옵션의 1년물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 0.8/1.2%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 9.0/10.1%였고 R/R은 0.9/1.2%로 '풋 오버'를 보였다.

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