<달러-원 옵션> 'G7+α'로 변동성 강세 유지



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 서방선진7개국(G7)회의를 앞둔 영향과 전주 외환당국의 강한 시장안정의지 재천명 영향으로 강세를 유지했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전반적으로 대부분 통화옵션이 G7 회의를 앞두고 변동성 강세를 보이는 가운데 유독 달러-원 옵션이 세다"며 "이는 전주 당국이 강한 안정의지를 드러낸 것이 다른 통화와 달리 반영됐기 때문"이라고 설명했다. 강 팀장은 "매수호가가 강해지면서 매도호가가 뒷걸음치기 때문에 거래는 잘 되지 않는 양상"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.7/8.9%, 2개월 8.0/9.0%, 3개월 8.5/9.5%, 6개월 9.0/10.0%, 1년 9.7/10.7%였다가 이날 각각 7.7/8.7%로, 8.5/9.2%로, 8.6/9.6%로, 9.2/9.8%로, 10.3/11%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 1년물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 전주 0.9/1.3%에서 이날 0.8/1.3%로 소폭 변동했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 9.7/10.0%에서 10.3/10.7%로 커졌고 R/R 은 0.9/1.3% 정도의 '풋 오버'를 1.0/1.3%로 확대했다.

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