<달러-원 옵션> 단기 리스크리버설 '풋 오버' 확대



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 3일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)이 달러-원 현물 1천170원선 붕괴를 계기로 '풋 오버'를 확대했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물 1천170원선이 예상외로 쉽게 붕괴되면서 1천140원, 1천150원의 행사가격을 가진 달러화 '풋 옵션'이 등장했다"며 "단기적으로 달러-원 현물의 추가 급락을 기대하는 시장참가자들이 늘어나고 있기 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "전날까지 옵션의 방향보다는 변동성에 중점을 뒀던 거래자들이 이제 방향에 관심을 보이고 있다"며 "이는 역외세력에게 일종의 기회를 주는 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.7/8.7%, 2개월 8.5/9.2%, 3개월 8.6/9.6%, 6개월 9.2/9.8%, 1년 10.3/11%였다가 이날 각각 8.0/9.0%로, 8.5/9.5%로, 8.8/9.6%로, 9.5/10.5%로, 10.5/11.2%로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 1년물 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 전날 0.8/1.3%에서 0.9/1.3%로 소폭 변동한 반면 1개월물의 경우 0.5/1.2%로 급강세를 보였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.3/10.7%에서 10.2/10.5%로 줄었고 R/R 은 '풋 오버'를 1.0/1.3%에서 1.2/1.5%로 확대했다.

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