<달러-원 옵션> 변동성, NDF규제 불확실성 반영으로 급등



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 5일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 급등이 차액결제선물환(NDF)규제 조치에 대한 불확실성의 반영으로 해석되고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "최근 선진7개국(G7)회의를 앞두고 변동성이 강세를 보였으나 오늘 이상하게 더 급등했다"며 "리스크리버설(R/R)에 변화없이 변동성만 올라섰다"고 말했다. 강 팀장은 "역외거래자들이 이를 두고 전날 뉴욕환시에서 스왑포인트가 급락하는 등 규제가 불확실성을 키우고 있기 때문으로 풀이하고 있다"며 "이 때문에 일부 불안감을 느껴 변동성 매수에 나서고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.8/8.7%, 2개월 8.2/9.2%, 3개월 8.6/9.4%,6개월 9.0/10.0%, 1년 10.0/10.75%였다가 이날 각각 8.5/9.5%로, 8.9/9.6%로, 9.2/10.0%로,9.7/10.2%로, 10.5/11.3%로 급등했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 1개월물의 경우 0.5/1.2%에서 0.5/1/1%로 소폭 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.5/11%에서 10.7/11%로 커졌고 R/R 은 '풋 오버'를 1.3/1.5%에서 1.4/1.7%로 확대했다.

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