<달러-원 옵션> 현물 상승으로 변동성 줄어



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 상승으로 전날 오름폭을 줄였다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "현물이 상승하면서 리스크리버설의 '풋 오버' 정도가 줄어들고 변동성이 축소되는 양상을 보였다"며 "달러-엔이나 달러-원 모두 비슷한 양상을 보였다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.5/9.5%, 2개월 8.9/9.6%, 3개월 9.2/10.0%,6개월 9.7/10.2%, 1년물 10.5/11.3%였다가 이날 각각 8.2/9.2%로, 8.9/9.6%로, 9.0/9.8%로, 9.3/10.3%로, 10.2/11.2%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 '풋 오버'로 1개월물의 경우 0.5/1/1%에서 0.2/0.9%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.7/11%에서 10.0/10.2%로 줄었고 R/R 은 '풋 오버'를 1.4/1.7%에서 0.9/1.5%로 축소했다.

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