<달러-원 옵션> 변동성, G7 '안정성'문구 영향에 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 9일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 주말동안 미국 플로리다에서 열린 선진7개국(G7)회의에서 나온 '안정성'문구에 주목해 G7전의 급등폭을 줄였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "G7전 급등했던 단기 변동성이 G7에서 '유연성'과 같이 언급된 '안정성'문구의 영향으로 내렸다"며 "하지만 위앤화 절상 압력이 다시 포커스를 받으면서 변동성은 한 수준 내려앉은 뒤에는 하방경직성을 보이고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 8.2/9.2%, 2개월 8.9/9.6%, 3개월 9.0/9.8%, 6개월 9.3/10.3%, 1년 10.2/11.2%였다가 이날 각각 8.0/8.75%로, 8.2/9.0%로, 8.5/9.25%로, 9.3/10.0%로, 10.2/10.8%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 0.2/0.9%에서 0.3/0.9%의 '풋 오버'를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.0/10.2%에서 10.25/10.4%로 소폭 늘었고 R/R은 '풋 오버'를 0.9/1.5%에서 0.8/1.2%로 축소했다.

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