<달러-원 옵션> 달러-엔 옵션 변동성 급락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 10일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-엔 옵션 변동성의 급락으로 소폭 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "G7이후 달러-엔이 105엔선에서 지지된 것이 달러-엔 옵션 변동성 롱 포지션 보유자들의 손절매물을 내놓게 만들었다"며 "이 영향으로 달러-원 옵션 변동성이 하락했다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.0/8.75%, 2개월 8.2/9.0%, 3개월 8.5/9. 25%, 6개월 9.3/10.0%, 1년 10.2/10.8%였다가 이날 각각 7.7/8.7%로, 82./9.2%로, 8.4/9.4%로, 9.4/10.0%로, 10.0/10.7%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 0.3/0.9%의 '풋 오버'를 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.25/10.4%에서 8.1/8.3%로 폭락했고 R/R은 '풋 오버'를 0.8/1.2%에서 0.6/0.9%로 축소했다.

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