<달러-원 옵션> 변동성, NDF급락 여파로 급등



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 전날 차액결제선물환(NDF)시장의 급락 영향으로 급등했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 뉴욕 NDF시장에서 달러-원 1개월물값이 급락했다"며 "이 여파가 옵션 변동성을 상승하게 했다"고 말했다. 강 팀장은 "이번 선진7개국(G7)회의에서 특정 국가를 지목하지 않았지만 아시아통화에 절상압력이 가중되는 쪽으로 국제환시 방향이 나타나고 있다"며 "달러-원도 1주일, 3주일물 등에서 1천150원짜리 '풋 옵션'의 매도호가가 자꾸 발을 빼고 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.7/8.7%, 8.2/9.2%, 8.4/9.4%, 9.4/10.0%, 10.0/10.7%였다가 이날 각각 8.0/9.0%로 8.4/9.4%로, 8.8/9.8%로, 9.5/10.2%로, 10.2/10.8%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 0.3/0.9 %의 '풋 오버'를 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.1/8.3%에서 8.0/8.4%로 소폭 하락했고 R/R은 '풋 오버'를 0.6/0.9%에서 0.7/1.0%로 확대했다.

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