<달러-원 옵션> '1,160원선=105엔선' 같아지나(?)





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 외환당국의 강한 개입의 의해 지지된 달러-원 현물 1천160원선 영향으로 급락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "1천160원선이 달러-엔 105엔선처럼 지켜지는 것이 아니냐는 인식이 있다"며 "이 때문에 전날 원화 강세를 전망해 변동성을 사들였던 거래자들이 변동성 매도에 나섰다"고 말했다. 강 팀장은 "최근 변동성이 들쑥날쑥 하기 때문에 한동안 변동성이 급변동할 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.0/9.0%, 2개월 8.4/9.4%, 3개월 8.8/9.8%, 6개월 9.5/10.2%, 1년 10.2/10.8%였다가 각각 7.0/8.0%로, 8.0/9.0%로, 8.25/9.25%로, 9.0/10.0%로, 9.8/10.8%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 0.3/0.9 %의 '풋 오버'를 0.3/0.8%로 소폭 줄였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.0/8.4%에서 7.75/8.0%로 소폭 하락했고 R/R은 '풋 오버' 0.7/1.0%를 유지했다.

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