<달러-원 옵션> 변동성, 1,160원선 지지로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 13일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물 1천160원선이 지지되는 영향으로 약세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물 1천160원선이 지켜지면서 옵션 변동성이 하락했다"며 "하지만 최근 현물 움직임에 따라 변동성 일교차가 크기 때문에 이날 변동성이 하락했다고 현물시장이 앞으로 횡보할 것이라고 시장이 예상을 하는 것은 아니라"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 8.0/9.0%, 3개월 8.25/9.25%, 6개월 9.0/10.0%, 1년 9.8/10.8%였다가 이날 각각 6.8/7.8%로, 7.4/8.4%로, 7.8/8.8%로, 9.0/9.8%로, 9.6/10.6%로 하락했다 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오버'로 0.3/0.8%였다가 0.2/0.9%로 소폭 줄었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.75/8.0%에서 7.5/7.8%로 낮아졌고 R/R은 '풋 오버' 0.7/1.0%를 유지했다.

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