<달러-원 옵션> 변동성, 1,160원선 붕괴로 소폭 상승



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물 1천160원선 붕괴로 소폭 올랐으나 추가 상승은 제한됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물 1천160원선이 지켜질 것이라는 인식이 강하던 터에 이 선이 쉽게 깨지자 변동성이 상승했다"며 "하지만 리스크리버설은 변동이 없고 달러-원 낙폭이 당국에 의해 제한된 영향으로 오름폭이 소폭에 그쳤다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.8/7.8%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 9.0/9.8%, 1년 9.6/10.6%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.5/8.5%로, 7.8/8.8%로, 8.7/9.7%로, 9.8/10.8%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버'로 0.2/0.9%였다가 이날 0.2/0.7%로 소폭 줄었다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 7.5/7.8%에서 7.4/7.8%로 낮아졌고 R/R 은 '풋 오버'로 전주 0.7/1.0%에서 0.6/1.0%로 줄었다.

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