<달러-원 옵션> 변동성, 메이저통화 정체로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 17일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 유로화, 엔화 등의 메이저 통화들의 정체로 약세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "메이저 통화들이 모멘텀을 제공하지 못하면서 원화 변동성에 속도감이 붙을 명분이 사라졌다"며 "이 때문에 거래가 한산하다"고 말했다. 강 팀장은 "다만 1년물 이상의 변동성은 별로 변동이 없다"며 "이는 위앤화 절상 기대감이 변동성을 받치고 있기 때문"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.5/8.5%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.7/9.7%, 1년 9.8/10.8%에서 이날 각각 6.8/7.8%로, 7.4/8.4%로, 7.8/8.8%로, 8.7/9.7%로, 9.8/10.8%로 단기물에서 소폭 하락세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버'로 0.2/0.7%였다가 0.2/0.9%로 매도쪽이 뒤로 물러섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.4/7.8%에서 7.2/7.4%로 낮아졌고 R/R 은 '풋 오버'로 전날 0.6/1.0%에서 0.5/0.9%로 줄었다.

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