<달러-원 옵션> 위앤화 절상 기대로 변동성 장단기 차별화





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 위앤화 절상 기대감으로 장단기 차별화를 보이고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "차액결제선물환(NDF)규제 보완책 발표가 달러-원 현물을 하락시키고 있으나 단기 변동성은 보합 수준에서 머물고 있다"며 "하지만 장기 변동성은 위앤화 절상 기대감이 녹아들어 강세를 보이고 있다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.8/7.8%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.8/8.8%, 6개월 8.7/9.7%, 1년 9.8/10.8%였다가 이날 각각 6.9/7.9%로, 7.5/8.5%로, 7.9/8.9%로, 8.8/9.8%로, 9.8/10.8%로 전체적으로 보합권에서 맴돌았다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버'로 0.2/0.9%에서 0.2/0.8%로 매도쪽이 소폭 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.2/7.4%에서 7.1/7.3%로 낮아졌고 R/R 은 '풋 오버'로 전날 0.5/0.9%에서 0.4/0.8%로 줄었다.

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