<달러-원 옵션> 현물 급등으로 매도헤지 급증



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 19일 해외 달러-원 옵션시장에 달러-원 현물의 급등으로 매도 헤지 물량이 급증했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물이 10원 가까이 오르자 업체들의 매도헤지 물량이 크게 늘었다"며 "이 때문에 현물시장에 2억달러 넘게 매물이 나왔다"고 설명했다. 강 팀장은 "글로벌 달러 약세 등으로 기조가 안 바꿨기 때문에 현물 상승시마다 매도헤지하려는 거래가 늘어날 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.9/7.9%, 2개월 7.5/8.5%, 3개월 7.9/8.9%, 6개월 8.8/9.8%, 1년 9.8/10.8%였다가 이날 각각 7.2/8.2%로, 7.6/8.6%로, 8.8/9.8%로, 8.9/9.9%로, 9.8/10.8%로 1개월물만 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버'로 0.2/0.8%에서 0.0/0.4%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.1/7.3%에서 7.5/8.0%로 높아졌고 R/R 은 '풋 오버'로 전날 0.4/0.8%에서 0.0/0.4%로 줄었다.

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