<달러-원 옵션> 현물 급등에도 변동성 약보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 20일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물의 급등에도 약보합을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원, 달러-엔 모두 급등세를 보였지만 옵션시장의 변동성은 반응하지 않았고 리스크리버설도 변화가 없다"며 "이는 옵션시장 참가자들이 아직까지 달러-원과 달러-엔이 박스를 벗어나지 않은 것으로 기대하는 비중이 많다는 것을 의미한다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.2/8.2%, 2개월 7.6/8.6%, 3개월 8.8/9.8%, 6개월 8.9/9.9%, 1년 9.8/10.8%였다가 이날 각각 6.8/7.8%로, 7.4/8.4%로, 7.75/8.75%로, 8.5/9.5%로, 9.5/10.5%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.0/0.4%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.5/8.0%에서 7.3/7.6%로 낮아졌고 R/R 은 '풋 오버'로 전날 0.0/0.4%에서 0.0/0.3%로 줄었다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>