<달러-원 옵션> 리스크리버설 장단기 틀어져



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 23일 해외 달러-원 옵션시장의 장단기 리스크리버설(R/R)이 달러-원 현물의 폭등으로 단기물만 방향을 바꿨다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔과 달러-원 현물이 모두 폭등하면서 단기 리스크리버설이 모두 '콜 오버'로 돌아섰으나 3개월물 이상에서는 여전히 '풋 오버'로 변함이 없다"며 "이는 현재 달러 강세 분위기가 방향전환인지 아닌지에 대한 확신이 안서고 있기 때문"이라고 설명했다. 강 팀장은 "해외에서는 유로-달러 1.23달러, 달러-엔 110엔 이상으로 달러 강세가 진행되지 않는다면 추세전환으로 보기 어렵다는 전망이 있다"며 "다만 달러-원에서는 앞으로 1천150원선이 단단한 지지선 역할을 할 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.8/7.8%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.75/8.75%, 6개월 8.5/9.5%로, 1년 9.5/10.5%였다가 이날 각각 7.75/8.75%로, 7.75/8.75%로, 8.0/9.0%로, 8.6/9.6%로, 9.6/10.6%로 단기물 위주로 사승폭이 컸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 0.0/0.4%에서 '콜 오버'로 돌아섰으나 호가는 되지 않고 있다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 7.3/7.6%에서 8.5/8.8%로 급등했고 R/R 은 '풋 오버'로 전주 0.0/0.3%에서 '콜 오버'로 0.1/0.3%가 됐다.

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