<달러-원 옵션> 1주일물 변동성 10% 육박..'급변동 불안'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 일주일물 변동성이 전날에 이어 10%에 육박하면서 오버나잇 리스크가 커지고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "초단기물 변동성의 급등은 달러-원 현물의 급등락 가능성에 대한 시장 불안이 반영되기 때문"이라며 "방향에 대한 확신이 없으니 시장이 중장기 보다는 하루하루 포지션을 어떻게 가지고 갈지 고민하고 있다"고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.75/8.75%, 2개월 7.75/8.75%, 3개월 8.0/9.0%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.6/10.6%였다가 이날 각각 7.3/8.3%로, 7.6/8.6%로, 7.75/8.75%로, 8.6/9.6%로, 9.6/10.6%로 단기물이 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '콜 오버'에서 이날 '풋 오버'로 돌아섰으나 호가는 되지 않고 있다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.5/8.8%에서 8.3/8.6%로 내렸고 R/R 은 '풋 오버'로 전날 '콜 오버'로 0.1/0.3%에서 '0.0/0.1%의 '풋 오버'가 됐다.

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