<달러-원 옵션> 변동성, 달러-엔 급등전 전주로 회귀



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이나 리스크리버설(R/R)이 달러-엔이 급등하기 전인 지난주로 회귀했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 하락하고 달러-엔이 108엔선에서 정체되면서 달러화 급변동에 대한 기대가 사라졌다"며 "환율 움직임의 속도감이 둔화되자 옵션시장 분위기가 지난주 후반처럼 고요해졌다"고 말했다. 강 팀장은 "큰 방향은 아래쪽을 향한다는 전망은 변함이 없으나 그 속도가 완만할 것이라는 것 때문에 그 동안 달러화 '풋 옵션'을 매수했던 거래자들이 '롱 포지션을 줄이기 시작하는 양상"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.3/8.3%, 2개월 7.6/8.6%, 3개월 7.75/8.75%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.6/10.6%였다가 이날 각각 7.3/8.3%로, 7.5/8.5%로, 7.75/8.75%로, 8.6/9.6%로, 9.6/10.6%로 2개월물만 빼고 변화가 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '풋 오버'로 0.0/0.3%를 나타냈다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.3/8.6%에서 7.9/8.2%로 내렸고 R/R 은 '풋 오버' '0.0/0.1%에서 0.0/0.2%가 됐다.

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