<달러-원 옵션> 변동성,약세..R/R, 중립



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약세를 보이고 리스크리버설(R/R)이 '중립'으로 돌아섰다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원, 달러-엔 현물이 급등했음에도 초반 옵션 변동성이 상승하다 다시 약세로 돌아섰다"며 "R/R도 '콜 오버'로 잠시 갔다가 중립이 됐다"고 말했다. 강 팀장은 "이는 옵션시장 거래자들이 달러-원, 달러-엔 모두 횡보장세를 보일 것이라는 기대를 반영한 것"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.3/8.3%, 2개월 7.5/8.5%, 3개월 7.75/8.75%, 6개월 8.6/9.6%, 1년 9.6/10.6%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.3/8.3%로, 7.4/8.4%로, 8.5/9.5%로, 9.5/10.2%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 '풋 오버' 0.0/0.3%에서 중립으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.2%에서 81./8.4%로 올랐고 R/R은 '풋 오버' 0.0/0.2%에서 중립이 됐다.

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