<달러-원 옵션> 현물, 박스 전망 지속



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 27일 해외 달러-원 옵션시장의 참가자들은 달러-원 현물이 박스장을 계속 보일 것이라는 전망을 지속하고 있는 것으로 나타났다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션 변동성이 달러-엔의 옵션 변동성을 쫓아 소폭 올랐다"며 "또 1개월 리스크리버설(R/R)도 달러-엔을 쫓아 '콜 오버'가 됐다"고 말했다. 강 팀장은 "R/R의 변화를 계속 지켜볼 필요는 있지만 '콜 오버'전환이 1개월물에 국한됐기 때문에 아직 방향에 대한 시장 컨센서스가 형성된 것이 아니라"며 "여전히 현물의 박스전망이 강하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 7.4/8.4%, 6개월 8.5/9.5%, 1년 9.5/10.2%였다가 이날 각각 7.2/8.1%로, 7.4/8.4%로, 7.6/8.6%로, 8.3/9.3%로, 9.3/10.3%로 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 중립에서 0.0/0.2%로 소폭 '콜 오버'로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 81./8.4%에서 8.5/8.7%로 올랐고 R/R은 중립에서 0.1/0.4%의 '콜 오버'가 됐다.

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