<달러-원 옵션> 변동성,모멘텀 부재로 약세



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 2일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 모멘텀 부재로 약세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "모멘텀 부재로 달러-엔 옵션은 물론 달러-원 옵션 변동성이 약세를 보였다"며 "전날같은 경우 달러-원 옵션은 한 건도 거래가 일어나지 않았다"고 말했다. 강 팀장은 "현재 전세계 외환시장이 재료부족으로 횡보장세를 보이고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.2/8.1%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.3/9.3%, 1년 9.3/10.3%였다가 이날 각각 6.8/7.8%로, 7.2/8.2%로, 7.5/8.5%로, 8.0/9.0%로, 9.0/10.0%로 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 0.0/0.2%의 소폭 '콜 오버'에서 '중립'으로 돌아섰다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.5/8.7%에서 8.1/8.3%로 내렸고 R/R은 0.1/0.4%의 '콜 오버'를 유지했다.

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