<달러-원 옵션> 현물 등락에도 리스크리버설 중립



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 4일 해외 달러-원 옵션시장의 리스크리버설(R/R)이 달러-원 현물의 하락에도 중립을 유지했다. 이에 대해 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물이 위.아래 많이 움직이고 있지만 달러-원 옵션 변동성이 약세를 지속하는데다 리스크리버설은 어느 쪽 방향으로도 관심을 보이지 않고 있다"며 "이는 해외 거래자들이 달러-원이 하락하더라도 어렵지 않게 반등할 수 있다는 전망을 하고 있기 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.4/8.4%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.9/9.9%였다가 이날 각각 6.8/7.8%로, 7.1/8.1%로, 7.5/8.5%로, 8.1/9.1%로, 8.9/9.5%로 소폭 약세를 보였다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '중립' 을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.5/8.8%에서 8.3/8.6%로 내렸고 R/R은 '콜 오버' 0.2/0.5%를 유지했다.

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