<달러-원 옵션> 달러-엔 옵션 R/R 2개월까지 '콜 오버'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 5일 해외 달러-엔 옵션시장의 리스크리버설( R/R)이 1개월물에 이어 2개월물까지 '콜 오버'로 돌아섰다. 이에 대해 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물이 111엔선 위로 올라서면서 R/R이 1개월물에 이어 2개월물까지 위쪽 방향으로 돌아섰다"며 "또 변동성까지 급등해 달러-원 옵션시장에도 일종의 영향을 줄 기미를 보이고 있다"고 설명했다. 강 팀장은 "하지만 아직 달러-원 옵션시장에 특이한 변화는 없다"며 "만일 달러-엔 현물이 112-113엔선까지 올라선다면 달러-원 옵션에도 변화가 있을 것"이라고 내다봤다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.8/7.8%, 2개월 7.1/8.1%, 3개월 7.5/8.5%, 6개월 8.1/9.1%, 1년 8.9/9.5%였다가 이날 각각 6.8/7.8%로, 7.1/8.1%로, 7.6/8.6%로, 8.1/9.1%로, 8.9/9.9%로 거의 변화가 없었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날의 '중립' 을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.3/8.6%에서 9.2/9.4%로 올랐고 R/R은 '콜 오버'를 0.2/0.5%에서 0.4/0.7%로 확대했다.

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