<달러-원 옵션> '현물 레인지 인식 여전'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 8일 해외 달러-엔 옵션시장의 변동성이 참가자들의 현물 레인지 인식이 여전한 영향으로 강보합세에 그쳤다. 이에 대해 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물이 급등했으나 리스크리버설(R/R)이 전주에 비해 변동이 없다"며 "이는 달러-엔, 달러-원 모두 레인지를 벗어나지 않을 것이라는 옵션시장참가자들의 기대가 크기 때문"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 6.8/7.8%, 2개월 7.1/8.1%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.1/9.1%, 12개월 8.9/9.9%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.2/8.2%로, 7.5/8.5%로, 8.0/9.0%로, 8.8/9.8%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립' 을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 9.2/9.4%에서 9.3/9.6%로 올랐고 R/R은 '콜 오버' 0.4/0.7%를 전주부터 이어나갔다.

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