<달러-원 옵션> 달러-위앤 '풋 옵션' 매도 등장



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 9일 해외 옵션시장에 달러-위앤화 '풋 옵션' 매도세가 등장하는 등 해외 옵션시장에 변화조짐이 나타나고 있다. 이에 대해 강건호 한미은행 옵션팀장은 "얼마전까지 위앤화 절상 기대감이 한창 커지면서 달러-위앤화 풋 옵션을 사고 싶어도 사지 못했던 때와 달리 달러-위앤화의 풋 옵션 매도세가 등장했다"며 "시장참가자들의 위앤화 절상의 기대 폭이 줄어들고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "현물 1천150원이 깨지기 전까지 달러-원 옵션의 경우 변동성이나 리스크리버설에서 거의 변화가 없을 것 같다"며 "이는 현물의 레인지 인식이 매우 강하기 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 이날 전날과 마찬가지로 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.2/8.2%, 3개월 7.5/8.5%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.8/9.8%이었다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날에 이어 '중립'을 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.3/9.6%가 그대로고, R/R은 '콜 오버'를 0.4/0.7%에서 0.0/0.3%로 낮췄다.

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