<달러-원 옵션> 변동성, 달러-엔 변동성 따라 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 11일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-엔 옵션 변동성 하락을 쫓아 내려섰다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "달러-엔 현물이 110엔선에 바짝 다가서면서 바닥인식이 자라고 있다"며 "이 때문에 달러-엔 옵션 변동성이 하락하면서 아시아 통화옵션의 변동성을 동반하락하게 했다"고 말했다. 서 딜러는 "하지만 이 정도의 변동성 수준은 매우 낮기 때문에 추가 과매도(숏)을 내지는 않는 것 같다"며 "또 달러-원의 경우는 탄핵정국 등의 불안때문에 변동성에 하방경직성이 강하다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.9/7.9%, 2개월 7.1/8.1%, 3개월 7.4/8.4%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.8/9.8%에서 이날 각각 6.7/7.7%로, 6.9/7.9%로, 7.2/8.2%로, 8.0/9.0%로, 8.8/9.8%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '중립'에서 이날 0.0/0.6%의 '풋 오버'로 전환했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.9/9.0%였다가 이날 8.6/8.9%로 내렸고, R/R은 '콜 오버' 0.0/0.3%에서 0.2/0.6%로 '풋 오버'로 돌아섰다.

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