<달러-원 옵션> 변동성, 탄핵안 가결 여파로 강세



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 12일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 국회의 탄핵안 가결 여파로 강세를 보였으나 급등은 하지 않았다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "탄핵안 관련 해외 반응은 아직 특별히 없다"며 "옵션 변동성이 상승했으나 급등한 정도는 아니라"고 전했다. 강 팀장은 "외국인 주식 순매수 관련 헤지매수세가 들어온다면 변동성이 상승할 여지가 있으나 2개월물 리스크리버설은 여전히 '풋 오버'이기 때문에 아직 반응은 없다"며 "계속 지켜봐야 할 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 6.7/7.7%, 2개월 6.9/7.9%, 3개월 7.2/8.2%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.8/9.8%였다가 이날 각각 7.2/8.2%로, 7.4/8.4%로, 7.7/8.7%로, 8.2/9.2%로, 9.0/10.0%로 높아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 0.0/0.6%의 '풋 오버'에서 '중립'으로 전환했다. 하지만 2개월물 이상은 여전히 '풋 오버'를 나타내고 있다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.6/8.9%에서 8.3/8.6%로 내렸고, R/R은 0.2/0.6%의 '풋 오버'를 0.3/0.6%로 유지했다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>