<달러-원 옵션> 변동성, 소폭 하락..'속단 금물'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 15일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 일단 불안심리의 완화로 하락했다. 하지만 아직 불안심리가 안정세로 돌아섰다고 보기에는 이르다고 지적됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "변동성이 하락하고 리스크리버설에도 변화가 없으나 아직 불안이 진정됐다고 보기 어렵다"며 "지난 뉴욕환시가 주말분위기에 젖어있어 불안상황이 가격에 제대로 반영되지 않았기 때문"이라고 설명했다. 강 팀장은 "차액결제선물환(NDF)시장에서 매수, 주식 순매도, 달러화 콜 옵션 매수 등의 시나리오가 시장에 나타날지 주목해야 한다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.2/8.2%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.7/8.7%, 6개월 8.2/9.2%, 1년 9.0/10.0%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.3/8.3%로, 7.5/8.5%로, 8.1/9.1%로, 9.0/10.0%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립'을 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 8.3/8.6%에서 8.5/8.8%로 올랐고, R/R은 '풋 오버' 0.3/0.6%에서 변함이 없었다.

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