<달러-원 옵션> 변동성 바닥 인식



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 16일 해외 달러-원 옵션시장의 참가자들은 변동성이 바닥에 도달했다는 인식을 가지고 있는 것으로 나타났다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "변동성이 최근 이틀 동안 약세를 보였으나 현재 레벨에서는 더 팔려는 세력이 없다"며 "이는 외국인이 주식 순매도가 지속하는 것이 해외세력의 달러 매수세로 이어질 수 있기 때문"이라고 설명했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 7.5/8.5%, 6개월 8.1/9.1%, 1년 9.0/10.0%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.3/8.3%로, 7.5/8.5%로, 8.0/9.0%로, 8.9/9.9%로 낮아졌다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주의 '중립' 을 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 8.5/8.8%에서 9.1/9.3%로 올랐고, R/R은 ' 풋 오버' 0.3/0.6%를 0.8/1.2%로 확대했다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>