<달러-원 옵션> 달러-엔 옵션 따라하기



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 18일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성과 리스크리버설이 달러-엔 옵션을 그대로 쫓아가고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 현물이 급락하면서 달러-엔 옵션 변동성 급등, 리스크리버설 '풋 오버' 확대 등의 상황이 벌어졌다"며 "달러-원 옵션도 이를 그대로 따라하고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "하지만 달러-원 현물이 1천150원선에서 몇 차례 막힌 경험이 있기 때문에 달러-원 옵션 거래자들은 조심스러워 하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.9/9.9%였다가 이날 각각 7.3/8.3%로, 7.4/8.4%로, 7.7/8.7%로, 8.0/9.0%로, 8.9/9.9%로 소폭 올랐다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 0.0/0.4%의 '풋 오버'를 0.1/0.5%로 소폭 확대했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.6/10.9%에서 11.7/12%로 올랐고, R/R은 '풋 오버' 1.5/1.8%를 2.4/2.7%로 확대했다.

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