<달러-원 옵션> 변동성, 현물 점진 하락에 이틀째 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 24일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물의 점진적 하락으로 이틀째 변화가 없다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물이 하락을 하고는 있지만 속도감이 둔화하고 있어 1천150원선이 깨져도 옵션시장이 반응을 할지 모르겠다"며 "시장은 거의 거래가 소강상태"라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전전날부터 1개월 7.1/8.1%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.9/9.9%에서 이틀째 변화가 전혀 없다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.1/0.5%를 0.1/0.3%로 소폭 줄였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.9/10.1%에서 9.6/10.1%로 매수쪽이 내렸고, R/R은 '풋 오버' 1.5/2.0%를 1.5/1.9%로 매도쪽을 줄였다.

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