<달러-원 옵션> 1,150원선 두고 고심..변동성 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 거래가 1천150원선을 두고 방향을 정하지 못하고 있는 현물 동향 때문에 활발하지 않다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "중장기물이 거래돼 옵션시장의 지표가 돼야하는데 그렇지 못하다"며 "미미한 규모로 일주일 짜리 1천150원 행사가격을 가진 달러 풋 옵션을 사고 파는 수준의 방향성 없는 거래만 있다"고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.1/8.1%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.0/9.0%, 1년 8.9/9.9%였다가 이날 각각 7.0/8.0%로, 7.3/8.3%로, 7.5/8.5%로, 8.0/9.0%로, 8.9/9.9%로 단기물이 소폭 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.1/0.3%를 0.0/0.4%로 소폭 늘였다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 9.6/10.1%에서 10.5/10.9%로 커졌고, R/R은 '풋 오버' 1.5/1.9%를 1.8/2.2%로 확대했다.

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