<달러-원 옵션> 현물 박스장 영향 한주내내 정체



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 26일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 박스 움직임 영향으로 한주내내 정체됐다. 이날 오후 2시 현재 달러-원 현물은 전주 1천158.40원에서 1천158.50원으로 제자리 걸음을 했고 1개월물 옵션 변동성은 주초 7.2/8.2%였다가 7.1/8.1%로 거의 변함이 없다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물이 1천150원대 중반에서 갇히면서 한주 내내 마땅한 거래가 없다"며 "작년 달러 '풋 옵션'을 매수했던 세력들만 '롱' 포지션을 털어내고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "1천150원대 초반에서 달러를 매도헤지하거나 팔려는 업체들이 별로 없다"며 "이 때문에 물량 뒷받침이 없는 상황에서 은행권이 과매도(숏) 플레이에 소극적인 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.0/8.0%, 2개월 7.3/8.3%, 3개월 7.5/8.5%, 8.0/9.0%, 8.9/9.9%였다가 이날 각각 7.1/8.1%로, 7.4/8.4%로, 7.6/8.6%로, 8.1/9.1%로, 9.0/10.%로 소폭 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.0/0.4%를 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.5/10.9%에서 10.8/11.2%로 커졌고, R/R 은 '풋 오버' 1.8/2.2%를 2.0/2.3%로 확대했다.

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