<달러-원 옵션> '105엔선 깨질 때까지 관망'



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 29일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 지난주에 이어 정체됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "현물이 1천150원대 중반에서 갇히면서 지난주에 이어 변동성 변동이 없다"며 "이는 해외 옵션시장은 달러-엔 105엔선 붕괴 여부에 촉각을 곤두세우고 있기 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "이전에도 105엔선이 안 깨진 적이 여러 차례였기 때문에 시장참가자들이 조심스러워 하고 있다"며 "아시아 옵션거래자들은 이 선이 깨져야 본격적인 포지션 구축에 나설 것 같다"고 예상했다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 7.1/8.1%, 2개월 7.4/8.4%, 3개월 7.6/8.6%, 6개월 8.1/9.1%, 1년 9.0/10.%였다가 이날 각각 7.1/8.1%로, 7.3/8.3%로, 7.5/8.5%로, 8.0/9.0%로, 9.0/10.0%로 소폭 내렸다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 0.0/0.4%를 그대로 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 10.8/11.2%에서 11.0/11.5%로 커졌고, R/R 은 '풋 오버' 2.0/2.3%를 2.0/2.4%로 확대했다.

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