<달러-원 옵션> 현물 하락으로 단기 변동성 급등



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 1일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 현물의 전저점 하향돌파로 급등했으나 방향성을 나타내는 리스크리버설은 별다른 반응을 보이지 않았다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날까지 잠잠하던 달러-원 옵션 변동성이 급등했다"며 "이는 현물 추가 하락에 대한 불확실성이 커졌기 때문"이라고 말했다. 강 팀장은 "다만 리스크리버설은 별다른 변동을 보이지 않았다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.4/8.4%, 2개월 7.5/8.5%, 3개월 7.6/8.6%,6개월 8.0/9.0%, 1년 9.0/10.0%였다가 이날 각각 8.25/9.0%로, 8.4/9.0%로, 8.6/9.0%로, 8.6/9.0%로, 9.5/10.0%로 단기물 위주로 상승했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.2/0.8%를 0.3/0.8%로 소폭 확대했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 13.3/13.6%에서 12/12.3%로 하락했고, R /R 은 '풋 오버' 2.5/3.0%를 2.3/2.6%로 줄였다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>