<달러-원 옵션> 변동성, 현물 추가 하락기대 축소로 하락



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 6일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물의 추가 하락기대의 축소로 하락했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "미경제지표 호전이라는 경제 펀더멘털 변화에 따라 달러-엔이 폭등했다"며 "이 때문에 시장의 달러-엔과 달러-원의 추가 하락 기대가 감소해 변동성을 매수했던 거래자들이 변동성을 되팔았다"고 전했다. 강 팀장은 "앞으로 환시장이 미국과 일본의 경제지표에 주목할 것 같다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전주 1개월 8.4/9.0%, 2개월 8.4/9.0%, 3개월 8.5/9.0%, 6개월 8.9/9.3%, 1년 9.6/10.6%였다가 이날 각각 7.9/8.6%로, 8.0/9.0%로, 8.6/9.2%로, 8.9/9.2%로, 9.9/10.3%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전주 '풋 오 버' 0.3/0.7%에서 0.0/0.5%로 하락했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전주 11.1/11.4%에서 10.0/10.3% 급락했고, R / R 은 '풋 오버' 2.0/2.2%에서 소폭 줄였다.

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