<달러-원 옵션> 방향보다 변동성에 베팅



(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 7일 해외 달러-원 옵션시장의 참가자들은 달러-엔, 달러-원 현물의 하락보다 변동성에 베팅을 하고 있는 것으로 나타났다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔의 방향이 불확실하기 때문에 리스크리버설보다는 변동성에 베팅하는 옵션 거래자들이 많다"며 "이는 달러-엔이나 달러-원 모두 하락하더라도 한.일 외환당국의 개입으로 되 튀어오를 가능성을 염두에 두고 있기 때문"이라고 말했다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 7.9/8.6%, 2개월 8.0/9.0%, 3개월 8.6/9.2%, 6개월 8.9/9.2%, 1년 9.9/10.3%였다가 이날 각각 8.4/9.0%로, 8.4/9.0%로, 8.8/9.3%로, 9.0/9.6%로, 9.8/10.5%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.0/0.5%를 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.0/10.3%에서 10.3/10.6%로 소폭 올랐고, R/R은 '풋 오버' 0.8/1.3%를 나타냈다..

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