<달러-원 옵션> 뱡향보다 변동성 베팅 여전





(서울=연합인포맥스) 이종혁 기자= 8일 해외 달러-원 옵션시장의 참가자들은 여전히 방향성보다 변동성에 베팅하는 거래양상을 전날에 이어 지속했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "1억1천만달러 어치의 스트래들 거래가 시장에 있었다"며 "이는 거래자들이 달러-원 방향보다 변동성에 여전히 더 가중치를 두고 있다는 증거"라고 말했다. 강 팀장은 "이는 참가자들이 달러-원의 방향이 하락쪽이라는 것에는 이견이 없으나 내리막길이 고르지 못하다고 생각하기 때문"이라며 "외환당국의 개입으로 아래가 막히는 상황이 반영되고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션 변동성은 전날 1개월 8.4/9.0%, 2개월 8.4/9.0%, 3개월 8.8/9.3%, 6개월 9.0/9.6%, 1년 9.8/10.5%였다가 이날 각각 8.2/9.2%로, 8.3/9.3%로, 8.5/9.5%로, 9.0/9.6%로, 9.5/10.5%로 하락했다. 또 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크리버설(R/R)은 1개월물의 경우 전날 '풋 오 버' 0.0/0.5%를 0.1/0.5%로 유지했다. 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 전날 10.3/10.6%를 유지했고 R/R은 '풋 오버' 0.8/1.3%를 1.0/1.4%로 소폭 확대했다.

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